Ксенија потекнуваше од римско аристократско семејство. Во семејството го доби името Евсевија. Сакајќи да ја омажат, родителите подготвија свадба, но Евсевија тајно го напушти домот и, заедно со две свои поранешни слугинки, го започна монашкиот подвиг на островот Коа.
Таму и се нарече Ксенија, што значи туѓинка. Подоцна, сите три се преселија во карискиот град Милас. Таму останаа до крајот на своите земни животи.
Грижливо чуваната тајна на преподобна Ксенија, поранешната Евсевија, ја откри една од нејзините сестри после нејзината смрт, зачувувајќи го на тој начин ова чудесно сведоштво за Црквата Христова.